План

1. Банківський ризик

2. Аналіз ризику

3. Концепція корисності

Банківський ризик

Основними видами ризиків, якими можуть бути обтяжені банки.

1. Кредитний ризик асоціюється з можливою несплатою з боку боржника банку. Цей ризик пов'язаний з тим, що партнери банку (особи, підприємства, організації), що уклали з банком угоду, можуть не виконати своїх зобов'язань.

2. Відсотковий ризик охоплює вплив динаміки відсоткових ставок на прибутковість банку. Якщо відсотки, отримані банком при таких операціях як кредитування, падають, а банку необхідно сплачувати більш високу ставку відсотка за своїми позичками, падає й прибуток банку. Цього можна уникнути, зробивши кредити «гнучкими щодо підвищення», тобто зробивши мінімальну ставку по них дещо вищою за базову, а ставки за кредитами самого банку в той же час можуть бути «фіксованими» (встановлена стеля). Ще один шлях—використання таких фінансових інструментів як відсоткові ф’ючерси, опціони чи форвардні контракти (FRA).

3. Валютний ризик виникає за несприятливого впливу на банк динаміки курсів валют. Коли банк бере участь у торгівлі на валютних ринках (міжбанківська торгівля на валютних ринках), повинні існувати і регулярно використовуватися детальний механізм моніторингу та обмеження впливу відповідного ризику. Більш довготермінові потоки валютної готівки (сплачувані чи одержувані, наприклад, від кредитування в інвалюті) також необхідно постійно спостерігати і брати на облік на предмет розходжень у валютах, термінах і обсягах.

Інструментами захисту тут можуть бути форвардні контракти і похідні інструменти, такі як валютні ф'ючерси та опціони.

4. Ризик ліквідності охоплює зміни щодо відсоткових ставок і інших елементів ринку, результатом чого може стати раптове зниження ліквідності. Це може мати форму спаду ліквідності на вторинних ринках, куди банком були вкладені певні засоби. Таким чином, вимушений продаж одного з активів цих ринків може принести банкові збитки за рахунок несприятливих умов, що склалися. Отже, необхідно мати чіткий аналіз впливу даного виду ризику на операції банку, деталізуючи його на окремий вид активів в часі.

5. Ризик фінансування— це досить обтяжлива форма ризику, що суттєво впливає на пасивну сторону балансу. Якщо активи і пасиви, що фінансують їх, не співпадають за видами валют та термінами, банк може зіштовхнутися з такою ситуацією, коли йому, скажімо, необхідно відновити фінансування одного з активів, а ринкові умови до того стали несприятливими, що затрати будуть більшими ніж доходи, що пов'язані з цим активом. Це може стати кроком до спаду довготермінової ліквідності банку.

6. Акціонерний ризик впливає на банк як емітента своїх власних акцій (для фінансування свого банку та певних операцій) і, як на інвестора, в акції інших компаній. На позицію банку може вплинути будь-яка несприятлива для нього динаміка цін ва ці акції, особливо тоді, коли фондові ринки розвиваються і стають більш ліквідними. Існує досить велика загроза того, що несприятлива реакція ринку на зниження прибутків банку, що будуть нижчими за сподівані, може вплинути на позицію банку на всіх фінансових ринках.

7. Товарний ризик може мати опосереднений несприятливий вплив на банк, бо скрутне становище компаній, з котрими банк має значні для нього фінансові стосунки, може бути пов'язане з різким спадом на товарних ринках. Крім того, щоб порекомендувати цим компаніям забезпечити необхідні страхові покриття, сам банк повинен також застрахуватися.

8. Ризик андеррайтингу — це ризик того, що банк має активи, які виставлялися на ринку, але не були продані. Тобто банк може залишатися з пакетом акцій чи інших видів активів, котрі він мав надію реалізувати кінцевим покупцям. Це може збільшити його потребу в ресурсах. Тому необхідно детально оцінювати андеррайтинг з точки зору цього ризику.

9. Політичний ризик можна визначити як той, що генерується економічним середовищем певної країни в цілому і поводженням та діями уряду, зокрема, як небезпека зміни прийнятих раніше правил гри щодо податкової та митної політики, політики цін, трансферту тощо. Політичний ризик для конкретної фірми значною мірою залежить від її стратегії і тактики. Одна й та ж політична подія чи дія уряду може бути для неї несуттєвою, чи, навпаки, катастрофічною. Так, наприклад, змінена вимог щодо якості продукції спряжена з руйнівними наслідками для автомобільної чи комп'ютерної галузей з високим ступенем кооперації, але мало торкнеться виробництва, скажімо, харчових продуктів на базі місцевої сировини.

Можна стверджувати, що цей вид ризику є більшим в країнах, що знаходяться в стадії глибоких інституційних змін, в котрих економічна, соціальна і політична ситуація є нестабільною, де ринки, як з Україні, та законодавство в багатьох питаннях ще не сформувалися.

10. Економічний ризик пов'язаний з загальними змінами в економіці, що знаходяться практично поза прямим контролем окремих суб'єктів економічної діяльності. Усі компанії (підприємства) та банки повинні бути добре інформованими стосовно змін як внутрішньої так і зовнішньої ситуації, котрі можуть вплинути на підприємство чи банк та їх клієнтів.

11. Демографічний ризик слід враховувати під час стратегічного планування компаній та банків. Різниця інтересів (пріоритетів) між окремими соціальними групами населення (групами з різним обсягом доходів, віком тощо) можуть мати суттєвий вплив на успіхи маркетингових заходів як підприємств, так і банків.

12. Ризик репутації теж відіграє значну роль в діяльності компаній та банків. Він може впливати як на активну, так і на пастівну сторони балансу, бо потенційні клієнти можуть відмовитися від послуг банку, репутація якого «підмочена». Необхідно ретельно слідкувати, щоб репутація банку не була підірвана слабким керуванням і контролем.

Найважливішими елементами, покладеними в основу класифікації банківських ризиків є:

  • тип або вид комерційного банку;
  • сфера його впливу та основні чинники виникнення банківського ризику;
  • склад (структура) клієнтів банку;
  • розподіл ризику в часі;
  • можливості та засоби, доступні управлінню банківськими ризиками.
  • Характеристики работы

    Реферат

    Количество страниц: 13

    Бесплатная работа

    Закрыть

    Риск - его виды и анализ

    Заказать данную работу можно двумя способами:

    • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
    • Заполнить форму заказа:
    Не заполнены все поля!
    Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

    Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.